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9月2日晚，中金所公布一系列股指期货严格管控措施，其中包括，自9月7日起，单个产品、单日开仓超过10手即构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为；非套保保证金由目前的30%提高至40%、套保由10%提高至20%；平今仓手续费标准由0.015%提高至0.23%。
此前，中金所已于8月25日、28日连发两文，抑制股指期货市场过度投机。
股指期货交易成交量大幅缩水，但现货指数仍然跌跌不休，其中，沪深300指数跌3.43%报3250.49点；上证50指数跌4.89%报2133.98点；中证500指数一枝独秀，涨0.34%报6143.56点。
三大股指期货品种同样涨跌互现，其中，早盘一度大幅飙升至涨停的中证500期指四个合约以及沪深300期指合约IF1510、IF1512，最终均未能将该涨势维持至收盘，其中主力合约IC1509收涨7.64%，报5795点；沪深300期指主力合约IF1509收涨2.22%，报3096.2点；上证50期指主力合约IH1509成为12个期指合约中唯一收跌的，最终收跌0.37%，报2052.4点。
贴水方面，由于9月7日期指的大幅飙升，原本的深幅贴水得到了很好的收敛，目前IC主力贴水348.56点，IF主力贴水154.29点，IH主力贴水81.58点。
如果说A股市场走势正按照其内在规律运行，那么期指交投则体现了期指客户的投资情绪。
截至9月7日收盘，三个股指期货品种的总成交量单日锐减92%至7.61万手。其中，IF1509成交3.8万手，上一交易日成交59.45万手，锐减93.6%；IC1509成交量较上一交易日锐减92.6%至1.16万手；IH1509成交量较上一交易日锐减92%至1.66万手。
值得注意的是，2010年4月16日沪深300股指期货开市第一天，主力合约单日成交量为4.89万手，全部沪深300期指4个合约首日成交为5.84万手，均高于9月7日当日。
面对一再收紧的监管政策，期货公司目前正在寻求其他的业务拓展途径。
“券商系期货公司的业务发展形势非常严峻。”一家券商系期货公司的员工告诉早报记者，近期他们营业部开会常常会讨论如何开拓商品期货客户的问题。
“中金所发布新规之后，使得投资者不得不将注意力转移至与之相对应的新加坡A50股指期货。我们在境外的分支机构面向客户开放港股、美股及外汇交易平台。”另一家总部位于长三角的期货公司负责人表示。
该负责人指出，国内机构参与新加坡A50指数期货交易虽然不能完全对冲自有产品，但是也能对冲一部分，对于量化投资机构来说，那里速度更快，费用也更低一些。
(责任编辑：DF150)
