名称 | 发生日期 | 发行量(亿元) | 利率(%) | 利率变动(bp) | 期限(月) | 期限(天) |
逆回购7D | 2013-8-13 | 120.00 | 4.0000 | -0.40 | 7 | |
逆回购14D | 2013-8-15 | 340.00 | 4.5000 | 1.05 | 14 | |
央行票据3个月 | 2013-8-16 | 170.00 | 2.9089 | 0.00 | 3 | |
央行票据36个月 | 2013-8-13 | 860.00 | 2.6500 | 0.00 | 36 | |
央行票据3个月 | 2013-8-14 | 270.00 | 2.9089 | 0.00 | 3 | |
净投放 | 840.00 |
本周(8月12日-8月16日),公开市场将迎来8月到期资金的释放小高峰。数据显示,本周公开市场将有1300亿央票到期,其中三年期央票为860亿,其余均为3月央票品种。本周公开市场将有460亿元逆回购到期,无正回购到期。央行将实现自然净投放840亿元。
中金公司方面认为,进入8月份,预计流动性的投放会明显超过流动性的收紧,银行超储率会进一步回升。
申银万国研究报告称,总体上,8月份资金面将呈现出“细水长流”式改善,但潜在资金风险可能是一次性流出,主要是前期央行定向投放的资金到期,但目前还无法预估到期时间及规模。
值得注意的是,本周公开市场将有860亿元3年期央票到期,鉴于央行在7月份进行了1838亿元的3年期定向央票续发行,亦令部分市场人士担心央行会再度通过续发行冻结这些到期流动性。
上周四(8月8日),央行开展了150亿逆回购,期限为14天,中标利率为4.10%,较上周同期限品种走低40个基点。这令上周公开市场实现净投放量200亿,连续第十周停止向公开市场回笼资金,期间累计实现净投放6670亿元。而央票利率的走低,再度确认了央行引导货币市场利率下行的意图。
(责任编辑:DF102)